法海風(fēng)控信貸風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)

作為行業(yè)領(lǐng)先的法海風(fēng)控信貸風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)，法海風(fēng)控信貸風(fēng)險監(jiān)控基于自有知產(chǎn)的大數(shù)據(jù)人工智能技術(shù)體系，為全球金融客戶提供風(fēng)險信息查詢、高精數(shù)據(jù)建模、風(fēng)險預(yù)警監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)等全流程風(fēng)險管控解決方案，本文扭來深度講解一下法海風(fēng)控信貸風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)。

1、風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)的內(nèi)部評級模型

一般來講內(nèi)部評級模型的建立方法主要分為兩大類即主觀判斷方法及數(shù)據(jù)分析量化方法。數(shù)據(jù)分析量化方法也有不同的處理手法包括模擬法、經(jīng)驗數(shù)據(jù)法及市場風(fēng)險建模法

對于以上方法的選擇主要的考慮因素包括評級對象的特點、數(shù)據(jù)的可獲得性、模型的可行性、模型的靈活性、實施所需的時間和資源等。

2、風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)的可預(yù)見損失

因為可預(yù)見損失應(yīng)通過貸款定價及備付金來補所以估算可預(yù)見損失是衡量總風(fēng)險資本及制定貸款定價的重要組成部份可預(yù)見損失EL=違約敞口EAD x違約概率PD x給定違約損LGD其中每個部份的簡要說明如違約敞口EAD違約敞口為違約時最高可能的損失。在實施內(nèi)部評級基礎(chǔ)法的情況下違約敞口的數(shù)值由管機構(gòu)決定。而高級法中則允許銀行使用自己的內(nèi)部評級系統(tǒng)確定各種債項的EAD。違約概率違約概率指借款人所在信用評級一年的出現(xiàn)違約情況的概率可以從對這個級別的歷史數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析實證研究得到的而且為保守的、前瞻的估計。

3、風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)的不可預(yù)見損失/授信風(fēng)險值

不可預(yù)見損失指違約損失分布在一定置信區(qū)間內(nèi)，例如99%的排除可預(yù)見損失以外的損失。計算不可預(yù)見損失對于銀行對經(jīng)濟資本的管理具有決定性作用因為經(jīng)濟資本將用來防范不可預(yù)見的損失。可預(yù)見損失與不可預(yù)見損失的和就是授信風(fēng)險值CvaR對于可預(yù)見損失、不可預(yù)見損失以及異常的損失。

4、風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)的風(fēng)險資本平衡回報率

在實施內(nèi)部評級、可預(yù)見損失及不可預(yù)計損失后建行可以這些風(fēng)險衡量的結(jié)果計算信貸風(fēng)險資本平衡收益率以進行貸款定價。

5、信貸風(fēng)險管理的壓力測試方法

壓力測試是指利用不同的技巧，來預(yù)測信貸組合在某些異常但有可能發(fā)生的情況下受到的影響的方法。內(nèi)部評級的實施可協(xié)助銀行更有效的進行壓力測試通過對模型的結(jié)果與參數(shù)之間的敏感度進行分析。針對潛在的市場變化情況如經(jīng)濟衰退/危機、政治動蕩或利率調(diào)整進行估測。

以上就是關(guān)于法海風(fēng)控信貸風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)的全部內(nèi)容了，關(guān)于信貸風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)在市場上都具有各自的特點及長短處，建議大家謹(jǐn)慎選擇，為企業(yè)增添一份保險。

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監(jiān)控系統(tǒng)